محاسبه نرخ بهره بهینه اوراق قرضه فاجعه آمیز بیمه رشته آتش سوزی کشور با استفاده از رویکرد نظریه مقدار کرانی
Authors
abstract
در چند دهه اخیر، انتشار نوعی از اوراق بهادار با نام اوراق قرضه حوادث فاجعهآمیز برای پوشش خسارات حوادث فاجعهآمیز نظیر زلزله، سیل و غیره رواج یافته است. هدف از این پژوهش، تعیین نرخ بهره بهینه ای برای این اوراق است که از نظر خریداران جذابیت داشته باشد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات خسارات بیمه آتش سوزی در فاصله زمانی سال 1328 تا 1388، به بررسی رویکرد فراتر از آستانه برای اندازه گیری ارزش در معرض خطر اوراق بهادار فاجعه آمیز می پردازد. مقدار آستانه u، با استفاده از تقریب توانی نرمال انتخاب شده و تفاوت میان u و var بالاتر از آستانه، بهعنوان ریسک اوراق بهادار فاجعه آمیز انتخاب شده است. درنهایت، نرخ بهینه این اوراق، با فرض سررسید 3 ساله و ارزش اسمی 1,000 واحد پولی برابر با 52/21% بهدست آمده است.
similar resources
محاسبه نرخ بهره بهینه اوراق قرضه فاجعهآمیز بیمه رشته آتش‌سوزی کشور با استفاده از رویکرد نظریه مقدار کرانی
در چند دهه اخیر، انتشار نوعی از اوراق بهادار با نام اوراق قرضه حوادث فاجعهآمیز برای پوشش خسارات حوادث فاجعهآمیز نظیر زلزله، سیل و غیره رواج یافته است. هدف از این پژوهش، تعیین نرخ بهره بهینه‌ای برای این اوراق است که از نظر خریداران جذابیت داشته باشد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات خسارات بیمه آتش‌سوزی در فاصله زمانی سال 1328 تا 1388، به بررسی رویکرد فراتر از آستانه برای اندازه‌گیری ارزش در مع...
full textتعیین نرخ بازده انتظاری اوراق بهادار فاجعه آمیز با استفاده از رویکرد نظریه مقدار کرانی
یکی از ابزار های بسیار مؤثر برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز که به طور گسترده در جهان مورد استفاده قرار می گیرد اوراق قرضه فاجعه آمیز می باشد. هدف از این مقاله، تعیین نرخ بازده انتظاری بهینه ای برای این اوراق است که برای خریداران این اوراق جذابیت داشته باشد. بنابر این، با استفاده از داده های بیمه آتش سوزی در دوره زمانی (1388 - 1328) به بررسی رویکرد فراتر از آستانه برای اندازه گیری ارزش در معرض خ...
full textتعیین نرخ بازده انتظاری اوراق بهادار فاجعهآمیز با استفاده از رویکرد نظریه مقدار کرانی
یکی از ابزار‌های بسیار مؤثر برای پوشش ریسک حوادث فاجعهآمیز که به‌طور گسترده در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد اوراق قرضه فاجعهآمیز می‌باشد. هدف از این مقاله، تعیین نرخ بازده انتظاری بهینه‌ای برای این اوراق است که برای خریداران این اوراق جذابیت داشته باشد. بنابر‌این، با استفاده از داده‌های بیمه آتش‌سوزی در دوره زمانی (1388 - 1328) به بررسی رویکرد فراتر از آستانه برای اندازه‌گیری ارزش در معرض خ...
full textبررسی امکان جانشینی اوراق بهادار ریسک حوادث فاجعه آمیز با بیمه های اتکائی رایج در صنعت بیمه کشور
بحث چگونگی برآورد هزینه ای اجتماعی و خسارات مالی ناشی از وقوع انواع حوادث فاجعه آمیز امروزه یکی از مهمترین مباحثی است که در حوزه علوم اقتصاد و مدیریت مطرح می باشد به طوری که سالانه بسیاری از مراکز تحقیقاتی جهان، طرحها، مقالات و پایان نامه ای مختلف دانشگاهی را حمایتهای مالی و اطلاعاتی می کنند تا شاید بتوان راهکارهائی اجرائی برای جبران غرامات حاصل از وقوع چنین حوادثی با مقیاس بزرگ یافت. پس از سال...
full textارزیابی ریسک آتش سوزی قطارهای مسافری ایران با استفاده از رویکرد FMEA فازی- تئوری گِرِی
این مقاله مربوط به کاربرد رویکردی مبتنی بر ریسک، به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی صنعت ریلی ایران، در برخی سطوح شناخته شده ریسک حریق در قطار مسافری است. اهمیت بررسی حریق از آنان جهت است که عوامل تأثیرگذار برآن عموما در اختیار راه آهن بوده و با برنامه ریزی مناسب، آموزش و ارائه نکات دقیق می توان از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کرد، یا دست کم خسارات وارده به مسافر و پیامدهای مالی آن را کاهش داد. با توجه...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالیPublisher: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ISSN 1024-8153
volume 14
issue 1 2013
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023